Приложение для автоматизации модели трансфертного ценообразования банка (funds transfer pricing, FTP). Позволяет реализовать любую FTP-модель, в том числе модель согласованной ставки. В качестве исходных данных для расчетов использует данные по сделкам и лицевым счетам банка.
Приложение позволит:
- Настроить индивидуальную FTP-модель банка: сгруппировать однородные ресурсы в портфели, задать трансфертные кривые доходности, настроить правила расчета трансфертных цен с использованием различных методов определения срока фондирования, задать разные алгоритмы расчета срока фондирования для срочных финансовых инструментов и средств до востребования и выполнить другие настройки.
- Рассчитать трансфертную стоимость ресурсов банка.
- Вычислить трансфертные доходы и расходы.
- Использовать спрогнозированные трансфертные ставки (в приложении «Прогнозирование и моделирование) для расчета трансферной стоимости ресурсов, доходов и расходов.
Данные полученные в результате расчета трансфертной стоимости ресурсов (трансфертных доходов\расходов) помогут эффективно решать задачи управления доходностью, ликвидностью и рисками. Руководство банка сможет получать детальную оценку финансового результата бизнес-направлений, подразделений, продуктов и клиентов.
