Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Прогнозирование и моделирование

Приложение для автоматизации функций прогнозирования и сценарного моделирования в интересах разных подразделений банка. Позволяет прогнозировать и моделировать состояние банковских портфелей и расчитывать на основе этих данных различные показатели, необходимые в решении задач управления рисками и прибыльностью, финасового планирования, трансферного управления ресурсами и др. Приложение обеспечит поддержку:

  • Департаменту рисков – в управлении процентным риском, риском ликвидности, риском капитала, стресс-тестирования всех видов риска.
  • Казначейству – в расчете трансфертных ставок по заданному спреду доходности прогнозного состояния портфелей, расчете трансфертных доходов и расходов.
  • Финансовому департаменту и бизнес-подразделениям – в прогнозировании состояния «старых» и моделировании «новых» портфелей банка при годовом планировании и скользящем прогнозировании.
  • Департаменту отчетности – при подготовке отчетных форм по значимым для банка видам риска.

Прогнозирование состояния портфелей ресурсов для решения различных прикладных задач выполняется на основе данных по сделкам банка и с учетом первичных факторов риска ( курсы валют, динамика потребительских цен, темпы инфляции и др.) и вторичных риск-факторов, например, определяемых поведением клиентов банка (таких как дострочное погашение кредитов, досрочное востребование депозитов, изменение качества ссуд, изменение средних остатков на счетах и др.). Приложение позволяет автоматизировать прогнозирование вторичных риск-факторов на основе прогнозов первичных риск-факторов и накопленных в хранилище исторических данных с использованием статистических методов, машинного обучения и других методов.

Прогнозирование состояния портфелей банка, расчет показателей риска и других показателей может выполняться сразу по нескольким сценариям поведения рынка и клиентов.

Также приложение позволит моделировать состояние портфелей банка и различных показателей: в систему можно ввести модельные сделки и сделать прогноз с их учетом. Это даст возможность оценивать влияние новых (значимых) сделок на результаты деятельности.

Достигаемые результаты

Департаменту рисков

  • Прогнозирование процентного риска, риска ликвидности, риска капитала, кредитного риска по МСФО 9, стресс-тестирование

Казначейству

  • Трансфертное ценообразование

Финансовому департаменту, бизнес-подразделениям

  • Прогнозирование состояния портфелей при годовом планировании и скользящем прогнозировании

Департаменту отчетности

  • Формы 0409122, 0409125, 0409127, 0409135 (в части Н1, Н2, НЗ, Н4)