Прогнозирование и моделирование

Использовать потенциал данных и искусственного интеллекта для получения конкурентных преимуществ

  • Прогноз риск-факторов
  • Прогноз состояния портфелей
  • Прогноз доходности и рисков
  • Сценарное моделирование

Приложение для автоматизации функций прогнозирования и сценарного моделирования в интересах разных подразделений банка. Позволяет прогнозировать и моделировать состояние банковских портфелей и раcсчитывать на основе этих данных различные показатели, необходимые в решении задач управления рисками и прибыльностью, финансового планирования, трансферного управления ресурсами и др. Приложение обеспечит поддержку:

  • Департаменту рисков – в управлении процентным риском, риском ликвидности, риском капитала, стресс-тестирования всех видов риска.
  • Казначейству – в расчете трансфертных ставок по заданному спреду доходности прогнозного состояния портфелей, расчете трансфертных доходов и расходов.
  • Финансовому департаменту и бизнес-подразделениям – в прогнозировании состояния «старых» и моделировании «новых» портфелей банка при годовом планировании и скользящем прогнозировании.
  • Департаменту отчетности – при подготовке отчетных форм по значимым для банка видам риска.

Прогнозирование состояния портфелей ресурсов для решения различных прикладных задач выполняется на основе данных по сделкам банка и с учетом первичных факторов риска ( курсы валют, динамика потребительских цен, темпы инфляции и др.) и вторичных риск-факторов, например, определяемых поведением клиентов банка (таких как досрочное погашение кредитов, досрочное востребование депозитов, изменение качества ссуд, изменение средних остатков на счетах и др.). Приложение позволяет автоматизировать прогнозирование вторичных риск-факторов на основе прогнозов первичных риск-факторов и накопленных в хранилище исторических данных с использованием статистических методов, машинного обучения и других методов.

Прогнозирование состояния портфелей банка, расчет показателей риска и других показателей может выполняться сразу по нескольким сценариям поведения рынка и клиентов.

Также приложение позволит моделировать состояние портфелей банка и различных показателей: в систему можно ввести модельные сделки и сделать прогноз с их учетом. Это даст возможность оценивать влияние новых (значимых) сделок на результаты деятельности.

Достигаемые результаты

Департаменту рисков

  • Прогнозирование процентного риска, риска ликвидности, риска капитала, кредитного риска по МСФО 9, стресс-тестирование

Казначейству

  • Трансфертное ценообразование

Финансовому департаменту, бизнес-подразделениям

  • Прогнозирование состояния портфелей при годовом планировании и скользящем прогнозировании

Департаменту отчетности

  • Формы 0409122, 0409125, 0409127, 0409135 (в части Н1, Н2, НЗ, Н4)

Проекты

АО «Банк ЦентрКредит»

АО «Банк ЦентрКредит»

Автоматизация финансового планирования на основе прогнозной аналитики

Автоматизация финансового планирования на основе прогнозной аналитики

                                                                                                                                                                       

Публикации

  • 2022
  • Национальный банковский журнал (NBJ)

О том, как без «магического кристалла» предсказать поведение клиентов и проработать сценарии реагирования на события, угрожающие финансовой устойчивости банка, - в материале эксперта Intersoft Lab.