Приложение «Трансфертное управление ресурсами» автоматизирует процессы трансфертного ценообразования и расчета трансфертных доходов и расходов банка на основе модели согласованной ставки. Поможет в решении задач управления ликвидностью и процентным риском, оценки и анализа доходности бизнес-направлений, подразделений, продуктов, клиентов.
Приложение обеспечит:
Расчет трансфертных цен на ресурсы с учетом различных внутренних, рыночных и регуляторных факторов
Приложение автоматизирует расчет компонентных трансфертных ставок для внутреннего размещения и привлечения ресурсов. Компонентные ставки формируются на основе базовой ставки и ряда спредов (корректировок), позволяющих учесть во внутренних ценах премии за ликвидность, расходы по отчислениям в агентство по страхованию вкладов, расходы по отчислениям в ФОР и другие составляющие стоимости ресурсов.
Расчет трансфертных доходов и расходов по данным лицевых счетов и сделок
На основе трансфертных цен на ресурсы и сроков фондирования выполняется расчет трансфертных доходов и расходов банка. Для расчета используются данные по счетам и сделкам со срочными финансовыми инструментами и средствами до востребования и другие данные, собранные в ХД «Контур» из учетных систем.
В результате расчета банк получает витрину для детального анализа трансфертных доходов и расходов в разрезе необходимой аналитики: подразделений, бизнес-направлений, продуктов, клиентов и др.
Приложение обеспечит расчет трансфертных цен, доходов и расходов с требуемой банку периодичностью.
Поддержка методологии банка
Пользователи смогут самостоятельно настроить расчетную модель под методологию банка: задать кривые доходности, состав компонент (спредов) для расчета трансфертных цен, алгоритмы расчета сроков фондирования для срочных финансовых инструментов и средств до востребования и др.
