Пять аргументов «за» автоматизацию прогнозирования для планирования

Как сократить сроки бюджетной кампании, повысить детальность, обоснованность и исполнимость финансовых планов - в колонке Максима Астахова, руководителя коммерческого офиса Intersoft Lab

Черный лебедь - пандемия - обнажил уязвимость традиционных подходов к подготовке финансовых планов. Чаще всего планирование в банках ведется «от достигнутого» с применением методов прогнозирования на основе статистических моделей и экспертных оценок. В новых реалиях этого недостаточно.

Важно предвидеть поведение клиентов банка для разных сценариев развития экономической ситуации и учесть ожидаемые тренды при финансовом планировании, разработать резервные варианты бюджета банка, быстрее и эффективнее реагировать на изменения на оперативном горизонте. И хотя ключевая задача прогнозирования - повысить обоснованность и реалистичность бизнес-планов, положенных в основу подготовки банковских бюджетов, – остается неизменной, требования к прогнозной функции растут. Необходимо прогнозировать чаще, использовать более сложные прогнозные модели и анализировать потенциальное влияние различных сценариев поведения рынка и клиентов на состояние ресурсов банка.

Электронные таблицы, наиболее часто используемые для прогнозирования, ограничены в своих возможностях поддержать новые требования: «ручной» расчет только одного прогноза занимает 2-3 месяца работы нескольких специалистов. В результате, банкам приходится жертвовать одними требованиями в пользу других: упрощать модели прогнозирования или сокращать вариативность и детальность прогнозов, чтобы ускорить их подготовку.

Этого можно избежать, если автоматизировать функцию прогнозирования в объеме, достаточном для расчета будущего состояния портфелей банка для разных макроэкономических сценариев. Например, компания Intersoft Lab предлагает для этих целей специализированное ПО – машину прогнозирования, использующую методы машинного обучения для прогнозирования поведения клиентов, предоставляющую сервис для построения моделей и сценариев прогнозирования, каждый из которых может содержать комбинации различных значений риск-факторов в детальной аналитике, и механизмы расчета прогнозного состояния банковских портфелей с учетом рисков.

Цель этой колонки – кратко рассказать о преимуществах, которые дает автоматизация прогнозной функции для ежегодного финансового планирования и оперативного мониторинга за исполнением планов.

Что дает автоматизация прогнозирования

Сокращение сроков планирования

Достигается благодаря автоматизации наиболее трудоемких операций процесса бизнес-планирования - прогнозирования состояния «старых» и моделирования «новых» портфелей банка. Переход от ручной технологии прогнозирования к автоматизированной сокращает сроки подготовки прогнозов в сотни раз.

Повышение детальности планов

Машина прогнозирования не ограничивает сложность применяемых моделей и сценариев и позволяет рассчитывать будущие значения позиций по договорам в разрезе необходимых аналитических признаков (валют, продуктов и проч.) и в разбивке по временным интервалам. Это позволяет перейти от «укрупненного» планирования, опирающегося на экспертные оценки, к подготовке детальных планов на основе прогнозов.

Повышение обоснованности планов

Машина прогнозирования использует искусственный интеллект, чтобы выявлять скрытые закономерности в риск-факторах, «невидимые» человеку-эксперту, и учитывать их при расчете прогнозов. Также методы машинного обучения позволяют получить более точные прогнозы по сравнению со статистическими методами прогнозирования. Это – основа для повышения обоснованности планов, опирающихся на прогнозы.

Улучшение качества планирования

Один из сервисов, встроенных в машину прогнозирования - моделирование «что, если?». Сотрудники банка получают возможность не только учитывать при планировании предполагаемые изменения в поведении рынка и клиентов, но и моделировать различные версии планов бизнес-деятельности в поисках оптимального баланса между подверженностью банка рискам и потребностью в них, чтобы обеспечить максимальную прибыльность при минимально возможном риске.

Эффективное реагирование на изменения и достижение поставленных целей

Инструменты прогнозирования в составе систем финансового планирования используются для скользящего оперативного мониторинга будущих финансовый показателей и KPI в течение года. Регулярное сопоставление планов и прогнозов их исполнения помогает лучше понимать ситуацию, чтобы своевременно реагировать на критические расхождения, проактивно управляя достижением поставленных целей.

Автор: Максим Астахов, руководитель коммерческого офиса Intersoft Lab

Источник: CFO Russia, рубрика "Блоги"