Осознанное потребление или рационализация аналитической инфраструктуры

«Зоопарк» из нескольких хранилищ данных, отчетных систем, BI-платформ и проч. – так сегодня выглядит типичная аналитическая инфраструктура большинства банков. Финансовые организации испытывают сложности с ее поддержкой и не получают согласованной отчетности с достоверными данными. Импортозамещение должно стать импульсом к построению рациональной аналитической инфраструктуры на отечественном ПО, отвечающей классическим канонам создания CPM-систем с единым хранилищем данных для подготовки всех видов отчетности.

За 25 лет с момента появления первых аналитических инструментов и прикладных систем на их основе банки нарастили обширную, но не оптимальную, аналитическую инфраструктуру. Зачастую подразделения выбирали нужные для себя решения, не учитывая наличия аналогичного ПО в банке. Кроме того, на разрастании числа схожих систем негативно сказывались процессы консолидации в банковском секторе.

В результате многие кредитные организации эксплуатируют несколько хранилищ данных масштаба подразделения, несколько отчетных систем, ETL-платформ и BI-инструментов. Очевидны проблемы поддержки такого «зоопарка» аналитического ПО - высокая стоимость сопровождения, ошибки и несогласованность данных в разных видах отчетности.

Импортозамещение становится отправной точкой для рационализации аналитической инфраструктуры банков и внедрения канонической архитектуры CPM: единого корпоративного хранилища данных на основе финансовой модели, данные которого многократно переиспользуют разные потребители внутри банка для поддержки процессов управления и подготовки всех видов банковской отчетности: управленческой, регуляторной, аналитической.

Поддержка управления на основе данных

Снижение маржинальности, рост конкуренции и сложные экономические условия заставляют банки пересматривать неэффективные подходы к принятию решений. На смену запрещенным электронным таблицам, которые банки используют для информационной поддержки руководства, приходят CPM-системы, реализующие подходы к управлению на основе данных. Они обеспечивают оперативную помощь в выработке обоснованных решений на основе детальной аналитики на всех этапах управления: при планировании, мониторинге и контроле, регулировании.

Большинство российских банков нуждаются в модернизации управленческих процессов и внедрении подходов к управлению на основе данных. Их финансовые департаменты все еще продолжают использовать неэффективные и небезопасные электронные таблицы в целях подготовки данных для руководства, в том числе для формирования управленческой отчетности, планирования и бюджетирования. По данным открытых источников их применяют не менее 84% банков. Однако банки с государственным участием должны отказаться от санкционного офисного ПО уже к концу 2024 года, для остальных банков продолжение его использования несёт высокие риски оказаться без инструментов планирования и подготовки отчетности.

Отказ от подготовки малоинформативной и неточной отчетности в табличном редакторе, и внедрение подходов к управлению на основе данных даст возможность руководству банков принимать взвешенные решения с опорой не на интуицию и личный опыт, а на объективный анализ данных, полученных из различных внутренних информационных систем и внешних источников. Они смогут исследовать данные, строить на их основе прогнозы, просчитывать альтернативные сценарии и принимать управленческие решения, выбирая лучшую в текущей ситуации альтернативу.

Создать информационную базу для управления на основе данных финансовым организациям помогут отраслевые отечественные CPM-системы, функционирующие на хранилищах данных. Они предложат:

• готовую модель финансовых данных банка, ориентированную на управленческие и регуляторные задачи;
• высокопроизводительную инфраструктуру для управления данными, в том числе обеспечивающую сбор данных из разных источников, их консолидацию, хранение и анализ;
• технологию обеспечения качества данных;
• специализированные приложения для расчета управленческих альтернатив (версий финансовых планов, прогнозов состояния ресурсов и др.) с использованием современных инструментов прогнозирования и др.

Реализация подходов к управлению на основе данных является одним из самых востребованных направлений применения CPM-систем. За последние 5 лет банки чаще всего автоматизировали на CPM-платформах подготовку управленческой отчетности (28% проектов), а также финансового планирования и бюджетирования (28%проектов).

Необходимость решения задач импортозамещения усилит этот тренд и даст шанс финансовым организациям шагнуть на новый уровень управления на основе данных.

Поддержка датацентричного подхода к сбору данных для регуляторных целей

Планомерное движение Банка России в сторону датацентричной модели сбора данных требует от финансовых организаций пересмотра сложившихся подходов к подготовке регуляторной отчетности. Адекватным ответом на инициативы регулятора станет использование хранилищ данных с отраслевой моделью данных.

Банк России продолжает перестраивать надзорный процесс, внедряя элементы датацентричного подхода. Финансовым организациям уже необходимо подготавливать ряд отчетных форм в датацентиричном представлении. Применяя сложившиеся технологии на базе АБС, витрин данных собственной разработки и электронных таблиц, банки не успевают оперативно реагировать на нововведения и своевременно формировать отчетность с данными требуемого качества. Регулятор сигнализирует, что не удовлетворен качеством данных, которые он получает от кредитных организаций и отмечает, что только 18% банков своевременно предоставляют отчетность с допустимым количеством ошибок.

Поддержать подготовку обязательной отчетной информации в датацентричной парадигме готовы отечественные отраслевые хранилища данных. Они позволяют консолидировать данные из различных банковских систем, обеспечивают их качество и соответствие надзорным требованиями. Хранилища данных, способные эффективно решать регуляторные задачи банков, предложат:

• Готовую модель данных, приближенную к единой национальной модели финансовых данных, разрабатываемую Банком России (требования к модели на текущий момент определяют методические рекомендации Банка России № 5-МР от 16 марта 2023 года).
• Инструменты для консолидации данных, собранных из различных банковских учетных систем и модулей.
• Инструменты контроля качества данных для проверки и обеспечения полноты и безошибочности данных.
• Инструменты обогащения данных, которые помогут восполнять на стороне хранилища недостающие в системах-источниках данные для целей надзора.
• Инструменты историзации данных и метаданных, которые обеспечат хранение истории изменения любых данных, атрибутов и настроек.
• Инструменты расчета показателей отчетности.

Задача подготовки отчетности для регуляторов стала второй по популярности из решаемых банками на хранилищах данных за последние 5 лет, 18% CPM-проектов выполнено с этой целью.

Пока вендорские хранилища данных для подготовки обязательной отчетности используют менее 10% российских банков, и большинство из них функционирует на запрещенных СУБД. Замена иностранного ПО и перевод банковских систем на разрешенный технологический стек — лучший момент, чтобы перестроить IT-ландшафт банка в датацентричной парадигме и внедрить отечественное хранилище данных для надзорной отчетности.

Интеграция управления активами и пассивами в СРМ

Инструменты для поддержки управления активами и пассивами в составе отечественных CPM-платформ приходят на замену специализированным иностранным системам, собственным разработкам риск-департаментов и Казначейств, а также Excel-таблицам. Первые внедрения Risk-based CPM платформ для поддержки управления активами и пассивами уже стартовали в российских банках.

5 лет потребовалось на то, чтобы российские кредитные организации всерьез стали рассматривать объединение технологий корпоративного управления, управления рисками и управления активами и пассивами и платформы Risk-based CPM для их информационной поддержки.

Первыми предметный интерес к интегрированным программным платформам для управления эффективностью, усиленного рисками, проявили дочерние банки иностранных кредитных организаций. Их текущий запрос продиктован необходимостью отказаться от использования специализированных управленческих и риск-систем головных организаций на фоне усиления санкций со стороны ЕС. В перечне первоочередных задач автоматизации: прогнозирование и моделирование будущего состояния ресурсов для оценки потенциальных рисков, подготовка структурного баланса по срокам, управленческой отчетности по риску ликвидности, процентному риску банковского портфеля и риску концентрации.

Чтобы сохранить сложившиеся методические подходы к оценке рисков и подготовке внутренней отчетности, банки выбирают локальные (R)CPM-платформы из Реестра российского ПО. В частности, внедрения отечественной версии (R)СРМ-платформы «Контур» на СУБД PostgreSQL/Postgres Pro уже стартовали в банках для поддержки оценки рисков и подготовки отчетности в целях управления активами и пассивами, а также управленческой отчетности, аллокации расходов и расчета трансфертных доходов и расходов на базе единого финансового хранилища данных.

Новая волна развития CPM-технологий принесет финансовым организациям возможность реализовать полноценную концепцию управления корпоративной эффективностью с учетом рисков на российском программном обеспечении.