Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Управление активами и пассивами

Для автоматизации задач управления активами и пассивами банка Intersoft Lab предлагает специализированное приложение в составе RCPM-платформы «Контур». Приложение поможет банку эффективно управлять структурой активов и пассивов банка, чтобы минимизировать потери при недостаточности или излишней ликвидности, вызванной несоответствием сроков погашения обязательств по активам и пассивам или избытком высоколиквидных активов; сократить возможные убытки при изменении процентных ставок. Приложение обеспечит:

  • Оперативное получение отчетности о структуре активов и пассивов банка с необходимой детализацией для оценки и анализа рисков.
  • GAP и коэффициентный анализ для оценки и управления риском ликвидности и процентным риском банковской книги.
  • Анализ риск-показателей, рассчитанных по различным видам денежных потоков: предусмотренному, прогнозному и смоделированному.
  • Прогнозирование, сценарное моделирование, стресс-тестирование структуры баланса, разрывов ликвидности и процентной ставки (анализ «что-если»).
  • Анализ доходности активов и стоимости обязательств: анализ объёмов и средневзвешенных ставок по процентным активам и процентным обязательствам, расчет и прогнозирование процентной маржи и др.

Отчетность для анализа структуры активов и пассивов, анализа рисков формируется на основе рассчитанных денежных потоков (cash flow): предусмотренных портфелем договоров, прогнозных и смоделированных с учетом стратегии и различных сценариев поведения рынка, клиентов.

Достигаемые результаты

Департаменту риск-менеджмента, Казначейству

  • Эффективное регулирование структуры активов и пассивов баланса для достижения бизнес-целей, предотвращение дисбаланса
  • Эффективное управление ликвидностью банка
  • Оперативный контроль ликвидности и процентного риска банковской книги
  • Оперативное реагирование на реализацию риск-сценария поведения рынка, клиентов
  • Контроль эффективности стратегии и риск-модели банка