Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Публикации

Bankir.ru

«Использование хранилища данных позволило нашим сотрудникам успевать в два раза больше»

Как соответствовать требованиям Базельских стандартов и 3624-У Банка России одновременно, экономить рабочее время, оптимизировать ведение бизнеса и всегда иметь под рукой актуальную и детализированную отчетность, рассказал начальник управления контроля финансовых рисков Русского Международного Банка Владимир Ртищев.

— Сегодня финансовая отрасль, как и вся российская экономика, переживает сложные времена. Как отражается рыночная турбулентность на деятельности Русского Международного Банка?

— Русский Международный Банк, являясь субъектом российской экономики, безусловно, ощущает на себе все перипетии нашего времени. Условия работы за последние полтора-два года у всех российских финансовых институтов существенно изменились. Стало сложнее находить качественных заемщиков, а кредитование всегда было основным направлением деятельности банка. В 2015 году банк сознательно пошел на сокращение активов. Наращивать портфель ценных бумаг Русский Международный Банк также не находит целесообразным, потому что доходность при том риск-профиле бумаг, которая нас устраивает, сейчас существенно ниже стоимости ресурсов. Банк всегда придерживался консервативной политики в области управления рисками и одновременно гибко реагировал на изменение внешней среды. Основными направлениями нашей деятельности являются финансовое обслуживание корпоративных клиентов и работа с частными состоятельными лицами. При этом тактика работы в выбранных сегментах корректируется с учетом экономических реалий нашей страны и требований регулятора. Описанный подход позволяет банку со значительно меньшими относительно других участников финансового рынка потерями закончить текущий финансовый год. По итогам 11 месяцев 2015 года Русский Международный Банк получил положительный финансовый результат.

— Как изменилась работа управления контроля финансовых рисков банка в этот непростой период?

— Очевидно, что в условиях стагнации банковского сектора на фоне общеэкономического кризиса эффективная система риск-менеджмента для любого отечественного банка — одно из жизненно необходимых условий стабильной работы. С ростом турбулентности рынка и при ужесточении требований регулятора к качеству управления рисками не только расширяется перечень задач, стоящих перед финансовой службой банка в сфере управления ликвидностью и процентной маржей, но и повышаются требования к информационному обеспечению и оперативности решения данных задач. Конечно, темпы работы возросли. Сегодня нам необходимо быстрее получать отчетность с более точной и объемной информацией. Одновременно повышаются требования к детализации отчетности. Какие-то разрезы информации, которые раньше были невостребованными, сегодня очень нужны. Скажем, объемные показатели по категориям клиентов, ресурсной базе и т. д. По ряду качественных показателей в разрезе банковских продуктов необходимы более оперативные расчеты эффективности, окупаемости и т. д. В связи с новыми требованиями к анализу данных нам стали необходимы иные возможности программного обеспечения.

— Какие ИТ-инструменты использует банк для получения отчетности и анализа результатов деятельности?

— В дополнение к стандартным инструментам на основе программного обеспечения Diasoft 5NT и Microsoft Office, которые применялись в банке долгое время, в 2013 году была внедрена система бюджетирования и внутрибанковской отчетности на базе корпоративного хранилища данных на платформе «Контур». В результате была обеспечена ИТ-поддержка процессов сметного планирования и контроля, налажен сбор детальной информации о деятельности банка из разных источников и обеспечен контроль качества данных и их актуальности, что немаловажно. Финансовая служба Русского Международного Банка перешла от использования трудозатратной Excel-технологии, несущей риск систематических ошибок ручного ввода, переноса данных из одной таблицы в другую, к формированию внутренней отчетности, в том числе связанной с оценкой и контролем рисков, в автоматизированном режиме и с более глубокой детализацией. Новую систему внедрили, как я уже упоминал, в 2013 году. Бюджет на 2014 год мы планировали уже в «Контуре», и тогда же мы получили управленческую и риск-отчетность в разрезе объемных показателей, процентных ставок и других критериев, основанных на хронологических данных из банковского хранилища. «Контур» экономит время, оптимизирует работу, качественно лучше решает поставленные перед финансовой службой банка задачи.

Приведу пример из практики. Ранее, для того чтобы раз в неделю свести управленческий баланс и на его основе построить отчет о структуре фондирования в разрезе финансовых инструментов и средневзвешенных ставок и отчет по ликвидности с учетом прогнозов движения денежных средств с горизонтом на год вперед, у нас уходил в совокупности один рабочий день сотрудника. Эту отчетность затем предоставляли в коллегиальные органы банка. Сейчас в «Контуре» на подготовку тех же отчетов с учетом выверки первичных данных уходит два часа. Это другое качество отчетов, существенное удобство и очевидная экономия рабочего времени и трудозатрат ответственных лиц. Кроме того, внедрение хранилища данных позволило нам получать всю актуальную информацию в ежедневном режиме, при этом отчетность обладает глубокой детализацией.

— Внедрение хранилища данных — это, по сути, движение в направлении Базельских стандартов. Какие задачи сегодня решает управление контроля финансовых рисков вашего банка с помощью хранилища данных?

— Реализация Базельских соглашений и требований Банка России к оценке рисков и достаточности капитала предполагает использование ИТ-систем, в которых можно сосредоточить данные для хронологического анализа, мониторинга и контроля всех видов рисков, по всем финансовым инструментам. Сегодня мы имеем такой инструмент — это хранилище данных «Контур». С его помощью финансовая служба банка решает задачи формирования отчетов, необходимых для оперативной оценки, контроля, прогнозирования ликвидности, процентного риска и управления активами и пассивами.

— Как была реализована методическая составляющая решения на хранилище данных?

— В данном случае банк выступал поставщиком методологических решений, а их реализация полностью находилась на стороне компании-партнера Intersoft Lab. Когда положения методик допускали различные алгоритмы действий, компания-партнер подробно описывала варианты решений, плюсы и минусы подходов. Из этого мы уже фиксировали единый алгоритм реализации методики. То есть мы говорили, как хотим решить задачу, а нам предлагали способы имплементации, из которых мы выбирали оптимальный для наших требований.

При этом мы искали наиболее исчерпывающее решение, которое охватывало бы не только текущие потребности и опиралось на имеющуюся информацию в базах данных. У нас всегда было понимание, что в будущем нам может потребоваться новая отчетность, и поэтому необходим комплексный подход к созданию единого корпоративного источника данных. Мы предполагали, какие задачи в перспективе могут перед нами возникнуть, и с самого начала стремились к тому, чтобы хранилище уже было готово к их решению. Надо сказать, что новые требования появлялись прямо в процессе внедрения «Контура». И мы могли убедиться, как с помощью настроек и минимальных доработок можно получить необходимую информацию.

Важно отметить, что система настраивается в реальном времени — это удобно. Кроме того, в рамках техподдержки возможно реализовать любые дополнительные решения, но мы выбираем лучшие, исходя из целесообразности и трудоемкости.

— Кто использует в банке отчетность для оценки риска ликвидности?

— В силу своей наглядности и информативности отчетность востребована на всех уровнях внутри банка: финансовый комитет, правление, совет директоров, в зависимости от решаемых задач.

— Как известно, Банк России разработал новые требования к системе риск-менеджмента банков — указание Банка России №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». Как вы считаете, готовы ли российские банки их поддержать?

— В соответствии с требованием этого указания банк должен иметь информационную систему, позволяющую формировать оперативную, полностью достоверную и хорошо детализированную отчетность, которая удовлетворяет потребностям и самого банка, и регулятора. В платформе «Контур» все это возможно. Скажем, есть требование по управлению ликвидностью, основанному на данных качественной информационной системы. У нас эта задача реализована.

Крупные банки, как правило, нормы, описанные в 3624-У, выполняют уже давно и успешно. В Русском Международном Банке задолго до вступления нового документа в силу также было решено подготовиться к реализации этих задач. Небольшим банкам, не имеющим возможности уделять достаточное внимание вопросам управления рисками или не применяющим системный подход в данной сфере, видимо, будет сложно реализовать комплекс мер, описанных в требовании. Это может привести к уходу с рынка неподготовленных игроков. Но время покажет, как будут развиваться события.

— Банки, которые не являются системообразующими, должны перейти на новые требования по оценке рисков до конца 2016 года? Готов ли Русский Международный Банк к их внедрению?

— Считаю, что банк справится с этой задачей. У нас есть эффективно действующее подразделение, осуществляющее контроль рисков, хорошо отлаженная система внутреннего аудита, а также качественная ИТ-поддержка на основе хранилища данных. Более того, в части выполнения процедур, предусмотренных к выполнению банком нашего уровня, большая часть требований нами уже реализована еще до утверждения соответствующего указания Банка России.

— Сколько стоило внедрение нового решения в вашем банке? Какова была отдача от этих вложений?

— Финансовая служба внутри банка занималась постановкой задач, а ответственность за реализацию лежала полностью на ИТ-департаменте. В описанном проекте помимо очевидных плюсов в быстроте, скорости, детализации и качестве получаемой отчетности, были устранены еще многие недоработки, прямой финансовый эффект от которых посчитать достаточно сложно. К примеру, исчезли ошибки. Если раньше мы из разных систем собирали информацию и сводили ее в итоговые отчеты, то сейчас это все происходит автоматически, и роль человеческого фактора сведена к минимуму. Администрированием системы может заниматься один сотрудник.

Внедрение нового решения в банке шло поэтапно, но результаты были видны сразу. Объем инвестиций я раскрывать не могу, однако хочу подчеркнуть, что эффект был ощутимым, причем чем больше прикладных компонентов мы «ставили» на хранилище, тем выше становилась экономия от первоначальных затрат на его создание. Например, мы посчитали, что период окупаемости каждого следующего отчета сокращается в среднем в два раза за счет повторного использования в нем информации из хранилища.

Очень удобно, когда под рукой постоянно актуальная база данных. При возникновении внезапной необходимости что-то оценить, скажем финансовый результат в разрезе центров ответственности или продуктов, мы в состоянии быстро дать ответ руководству. Наши сотрудники стали успевать в два раза больше, что тут же положительно отразилось на работе всего банка.

 

Клиент в других публикациях