Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Проектный опыт

Проект автоматизации расчета обязательных нормативов в ОАО «ТрансКредитБанк» (присоединен к ВТБ 24 (ПАО))

Задачи проекта

Целью проекта в «ТрансКредитБанке» стало совершенствование технологии получения отчетности по обязательным нормативам и реализация новых указаний Банка России по их расчету.

После выхода указания №2254-У, которое внесло серьезные изменения в инструкцию N 110-И "Об обязательных нормативах банков", встала задача пересмотра применяемых в банке процессов расчета нормативов. Банк принял решение оптимизировать информационные потоки и повысить качество исходных данных для расчетов, отказаться от поддержки локальных решений для выпуска отчетности «на местах» и подняться на новый технологический уровень – автоматизировать расчет нормативов на основе единого хранилища данных банка.

Решение

Новый проект, развивающий BPM-систему банка, стартовал в апреле 2009 года. Первоочередным этапом стала автоматизация выпуска формы 0409118 «Данные о крупных кредитах» и расчета норматива Н6 (размер риска на группу связанных заемщиков) по каждому заемщику банка (их сотни тысяч). Был обеспечен сбор недостающих данных в хранилище «Контур», разработаны технологии выверки данных, внедрены внутренние регламенты проверки данных. В сентябре 2009 года этот блок задач был передан в опытную эксплуатацию. В это же время было принято решение о присоединении 4-х дочерних банков в качестве филиалов к 1 января 2010 года. К новому году филиалы были подключены к системе и «ТрансКредитБанк» выпустил форму 0409118 по всем филиалам.

Чтобы обеспечить качество данных для расчета нормативов банка были подготовлены регламенты ввода и выверки данных для сотрудников, разработаны процедуры обогащения данных по гарантиям и аккредитивам (их учет не был автоматизирован в дочерних банках).

На последующих этапах был автоматизирован расчет расшифровок для нормативов Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н7, Н9.1, Н10.1.

Результаты

В результате проекта банк автоматизировал расчет норматива достаточности собственных средств (Н1), расшифровок для нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н4), нормативов кредитных рисков (Н6,Н7, Н9.1 Н10.1).

Внесены значимые перемены в деятельность отдела подготовки обязательной отчетности «ТрансКредитБанка». Сегодня подразделение может самостоятельно рассчитывать расшифровки на любую дату, выпускать отчет о концентрации кредитных рисков за любой период и др. отчеты. При этом минимизированы трудозатраты на подготовку данных и выпуск отчетности. Обеспечен контроль качества данных: выверка данных, поступающих из филиалов и головного офиса, осуществляется в автоматизированном режиме.