Приложение «Риск-отчетность» предназначено для подготовки внутренней риск-отчетности по ликвидности, процентному риску банковского портфеля, риску капитала, риску концентрации на основе прогнозного состояния ресурсов банка.
Приложение обеспечит расчет показателей основных видов рисков:
Риск ликвидности: ГЭП ликвидности, стресс-тестирование краткосрочной ликвидности, стресс-тестирование долгосрочной ликвидности.
Процентный риск банковского портфеля: процентный ГЭП, изменение чистой процентной маржи, изменение экономического капитала.
Риск капитала: стресс-тестирование экономического капитала, стресс-тестирование регуляторного капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2), RAROC.
Риск концентрации: расчет по клиентам для активных продуктов, расчет по эмитентам для портфеля ценных бумаг, расчет по активным продуктам, расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана для пассивных продуктов.
