Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Публикации

CNews

Автоматизация расчета обязательных нормативов в «ТрансКредитБанке»

Компания Intersoft Lab автоматизировала в ОАО «ТрансКредитБанк» расчет обязательных нормативов по инструкции Банка России № 110-И. Проект реализован на BPM-платформе «Контур». В ходе проекта банк присоединил в качестве филиалов 4 дочерних банка. В результате система обеспечила расчет нормативов в соответствии с указаниями Банка России №2324-У на основе данных из головного офиса и 43 филиалов банка.

 

«Банк выбрал оптимальный подход и автоматизировал расчет обязательных нормативов на эксплуатируемом в Банке хранилище данных. Система уже была интегрирована с АБС Банка, знакома персоналу, с поставщиком были многолетние партнерские отношения. Это стало залогом успеха проекта» - так прокомментировал итоги проекта Валерий Чаусов, управляющий партнер компании IntersoftLab.

Сергей Русанов, Вице-президент, директор департамента информационных технологий «ТрансКредитБанка», поделился опытом автоматизации расчета обязательных нормативов:

«Поскольку сегодня для многих банков эта задача остается актуальной, мне бы хотелось дать несколько советов коллегам, которые помогут в достижении результата. Во-первых, сделайте так, чтобы вы управляли проектом, а не проект вами. Создание проектной группы и включение в нее руководства банка позволит контролировать и корректировать исполнение проекта на самом высоком уровне. Во-вторых, нужно учитывать, что обеспечение качества данных – критически важный участок проекта и требует участия квалифицированных экспертов со стороны банка и поставщика. Усилий на этом участке никогда не бывает "слишком много". В-третьих, до автоматизации надо описать процесс "на бумаге", закрепить внутренними регламентами ответственность за подготовку данных и расчеты. Учитывайте при этом реальные возможности персонала, чтобы система стала востребованной. И наконец, важны партнерские отношения с исполнителями проекта, взаимопонимание и нацеленность на общий результат».

О банке

«ТрансКредитБанк» – системообразующий банк транспортной отрасли страны, стратегический партнер ОАО «Российские железные дороги». По объемам основных финансовых показателей банк входит в число двадцати крупнейших российских кредитных организаций. Региональная сеть банка включает 277 офисов, действующих в 188 городах и населенных пунктах России.

Цели проекта

Целью проекта в «ТрансКредитБанке» стало совершенствование технологии получения отчетности по обязательным нормативам и реализация новых указаний Банка России по их расчету.

После выхода указания №2254-У, которое внесло серьезные изменения в инструкцию N 110-И "Об обязательных нормативах банков", встала задача пересмотра применяемых в банке процессов расчета нормативов. Банк принял решение оптимизировать информационные потоки и повысить качество исходных данных для расчетов, отказаться от поддержки локальных решений для выпуска отчетности «на местах» и подняться на новый технологический уровень – автоматизировать расчет нормативов на основе единого хранилища данных банка.

Реализация проекта

Проект был реализован на хранилище данных «Контур», которое банк эксплуатирует с 2001 года. В хранилище собираются данные бухгалтерского учета и данные по договорам из учетных систем головного офиса и филиалов банка. На его основе построена BPM-система, которая автоматизирует основные процессы управления эффективностью банка: управленческий учет, фондирование филиалов (работа Казначейства, расчет трансфертных доходов/расходов), бюджетирование хозяйственных расходов и финансовое планирование. По данным хранилища выпускается обширный набор отчетности банка: управленческой, по портфелям сделок, по МСФО. В качестве единой платформы для корпоративной отчетности применяется Oracle BI.

Новый проект, развивающий BPM-систему банка, стартовал в апреле 2009 года. Первоочередным этапом стала автоматизация выпуска формы 0409118 «Данные о крупных кредитах» и расчета норматива Н6 (размер риска на группу связанных заемщиков) по каждому заемщику банка (их сотни тысяч). Был обеспечен сбор недостающих данных в хранилище, разработаны технологии выверки данных, внедрены внутренние регламенты проверки данных. В сентябре 2009 года этот блок задач был передан в опытную эксплуатацию. В это же время было принято решение о присоединении 4-х дочерних банков в качестве филиалов к 1 января 2010 года. Предстояло за три месяца до нового года подключить к системе новые филиалы:

  • загрузить в хранилище данные из АБС дочерних банков, которые отличались от АБС «ТрансКредитБанка»;

  • обеспечить единство нормативно-справочной информации во всех АБС,

  • обучить и подготовить сотрудников бывших дочерних банков работе в новой для них технологии.

В ноябре были начаты тестовые загрузки данных в хранилище, в декабре завершена отладка процессов загрузки и выверки данных, в феврале «ТрансКредитБанк» выпустил форму 0409118 по всем филиалам.

Требования регулятора к отчетности накладывает обязательства на соблюдение качества данных: их полноту (достаточность), достоверность и точность. Поэтому главной задачей проекта стало обеспечение качества исходных данных для расчета нормативов. В ситуации, когда банк имеет децентрализованные источники данных (АБС) и оперирует большими объемами данных, организация процессов сбора и выверки данных заняла основное время проекта. В разработке технологии контроля качества данных принимали участие эксперты от поставщика хранилища данных и специалисты банка. Прежде чем приступить к автоматизации, экспертная группа подготовила организационные и технологические требования к процедурам контроля и выверки данных, которые затем были реализованы в системе. Были выработаны внутренние регламенты ввода и выверки данных, которыми закреплена ответственность сотрудников банка за обеспечение качества данных.

Чтобы решить проблему получения данных, отсутствующих в источниках и необходимых для расчета нормативов, на стороне хранилища данных были разработаны процедуры обогащения данных. В частности, в «ТрансКредитБанке» и его дочерних банках не использовались специализированные модули для учета гарантий и аккредитивов (в связи с небольшим объемом операций), поэтому на уровне хранилища данных был разработан модуль обогащения данных по гарантиям и аккредитивам.

Системный подход к управлению проектом помог достичь поставленных целей в плановые сроки. Для исполнения работ была сформирована проектная группа, которая объединила рабочую группу и управляющий комитет. Рабочую группу составили специалисты банка и поставщика хранилища данных. От «ТрансКредитБанка» в группу вошли специалисты отдела подготовки обязательной отчетности, отдела управленческой отчетности, бухгалтерии, департамента информационных технологий; от Intersoft Lab – архитекторы хранилища данных и аналитики. В управляющий комитет вошли:

  • Вице-президент – директор департамента информационных технологий Банка;

  • Вице-президент – директор департамента планирования, анализа и управления рисками Банка;

  • Главный бухгалтер Банка;

  • Генеральный директор Intersoft Lab.

Рабочая группа проводила еженедельные совещания: обсуждала и корректировала ход проекта. Управляющий комитет собирался дважды в месяц для принятия организационных решений и утверждения подготовленных рабочей группой регламентных процедур.

Результаты проекта

Первый этап проекта завершен в феврале 2010 года, по его итогам:

  • автоматизирован расчет десятков расшифровок по инструкции № 110-И «Об обязательных нормативах банка», с возможностью расчета на любую дату по всему банку;

  • автоматизирован расчет показателей кредитного риска на каждого заемщика банка: ОСКР (общая сумма активов, взвешенных с учетом риска), КРВ (величина кредитного риска по внебалансовым инструментам), КРС (величина кредитного риска по срочным сделкам);

  • автоматизирован выпуск формы 0409118 по произвольному количеству заемщиков;

  • обеспечена детализация расчета по каждому заемщику и группе связанных заемщиков до отдельного лицевого счета, с указанием рассчитанного риска по каждому лицевому счету.

В результате проекта внесены значимые перемены в деятельность отдела подготовки обязательной отчетности «ТрансКредитБанка». Сегодня подразделение может самостоятельно рассчитывать расшифровки на любую дату, выпускать отчет о концентрации кредитных рисков за любой период и др. отчеты. При этом минимизированы трудозатраты на подготовку данных и выпуск отчетности. Обеспечен контроль качества данных: выверка данных, поступающих из филиалов и головного офиса, осуществляется в автоматизированном режиме.

Созданное решение поддерживает изменения в расчете обязательных нормативов, согласно Указаниям Банка России №2254-У и №2324-У. До конца 2010 года планируется полностью завершить работы по автоматизации технологии подготовки формы 0409135 «Информация об обязательных нормативах».