Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Публикации

Bankir.ru

Валерий Чаусов, Intersoft Lab: «Только 4% кредитных организаций в мире управляют прибыльностью на основе рисков»

Что такое Risk-based Corporate Performance Management и как прогнозировать доходность под риском, зачем банку цифровой бэк-офис и где переплетаются RegTech и RCPM, рассказал генеральный директор Intersoft Lab Валерий Чаусов.

 

- Буквально накануне Intersoft Lab объявил о трансформации флагманского продукта компании и его переходе в новую категорию – Risk-based Corporate Performance Management Platform. Что это за класс ПО? В чем главные отличия новой платформы «Контур» версии 4.0?

 

- RCPM – это цифровая платформа, которая реализует концепцию управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии. Как известно, рисковые бизнес-стратегии – наиболее выигрышные. Снижение прибыльности в финансовой отрасли является стимулирующим фактором для их применения. Но банкиры слишком ответственные люди, чтобы рисковать, надеясь на «русский авось». Бизнес-стратегия кредитной организации должна опираться на осознанный, то есть просчитанный риск. Ключевая задача RCPM заключается в подготовке альтернатив для принятия бизнес-решений на основе количественных прогнозов риск-потерь и доходности.

Принципиальные функциональные нововведения RCPM-платформы «Контур» 4.0 – механизмы прогнозирования и сценарного моделирования. Первые помогают прогнозировать состояние портфелей и риск-потери, с помощью вторых можно моделировать оптимальное соотношение между прибыльностью и рискованностью с учетом влияния внутренних и внешних факторов: рыночных индикаторов, поведенческих характеристик клиентов и проч. Это и есть цифровая основа для реализации стратегии осознанного риска с целью максимизации прибыли при минимально допустимом риске.

 

- Риск-менеджмент обычно обособлен от других управленческих задач организационно, методически и на уровне ИТ-систем. Не отпугнет ли новое позиционирование ваших традиционных заказчиков из числа финансистов?

 

- Архитектура новой RCPM-платформы унаследована от ее предшественницы – СРМ-платформы «Контур» 3.х. Она опирается на финансовое хранилище данных (ХД), которое дополняется приложениями для решения прикладных задач. Комбинируя компоненты, можно получать на основе RCPM-системы как риск-отчетность, так и традиционную сегментированную отчетность по финансовому результату с учетом и без учета рисков, планировать и прогнозировать финансовый результат под риском и без него.

Такой подход не ущемляет интересы финансовых служб, напротив, полезен кредитной организации в целом. Он позволяет, с одной стороны, включить в состав пользователей риск-департаменты и бизнес-подразделения, с другой – обеспечить решение задач на стыке интересов финансового директора и риск-менеджеров, бизнес-подразделений и финансистов, риск-департамента и бизнеса. Во-первых, различные виды отчетности готовятся по единым данным ХД. Это гарантирует непротиворечивость цифр, на которые ориентируются разные службы банка. Во-вторых, все заинтересованные подразделения используют единые сценарии прогнозирования и моделирования, единые инструменты оценки финансового результата. Применение одних и тех же данных и сценариев вкупе с прозрачностью расчетов стимулирует диалог между подразделениями, позволяет одним аргументировать свою позицию, другим обоснованно оппонировать им. Это положительно влияет на исполнение финансовых планов и достижение целевых показателей эффективности как на уровне бизнес-подразделений, так и по банку в целом.

 

- Вы назвали ПО для RCPM цифровой платформой, что здесь имеется в виду?

 

- RCPM-система базируется на хранилище детальных бизнес-данных и призвана решать датаемкие задачи: рассчитывать прогноз состояния портфелей и финансового результата с учетом рисков, обеспечивать его детализацию по клиентам, продуктам, бизнес-подразделениям и филиалам, прогнозировать значения риск-факторов на основе накопленных исторических данных и многое другое.

Передача этих задач от сотрудников банка к ИТ-системе позволит повысить качество расчетов и их детальность, сократить сроки выполнения работы и минимизировать привлекаемые ресурсы. Это, на мой взгляд, будет действительно значимым результатом цифровой модернизации важных бэк-офисных процессов. Как показывает наш опыт, прогнозирование и моделирование «на коленке» - де-факто норма для подавляющего большинства банков. А ведь это неотъемлемая часть и основа финансового планирования, управления рисками, мониторинга за исполнением планов и достижением целевых показателей результативности.

Сегодня цифровая трансформация стала модной темой для обсуждения и обмена опытом. Но многочисленные статьи и мероприятия сфокусированы преимущественно вокруг проблем создания цифрового фронт-офиса банка. По моему глубокому убеждению, цифровой банк должен иметь не только цифровой фронт, но и цифровой бэк-офис.

 

- Но риски и финслужба еще не весь банковский бэк-офис.

 

- Справедливо. Но RCPM не претендует на роль единственной ИТ-системы в бэк-офисе. У нее свой круг задач. Она отвечает за ИТ-поддержку процессов планирования, бюджетирования и прогнозирования, скользящего мониторинга и контроля эффективности, мотивации персонала, управления активами и пассивами, подготовки управленческой, регуляторной и риск-отчетности. Вполне достаточно, чтобы стать ядром цифрового бэк-офиса.

Добавлю еще, что новый «Контур» получил много других нововведений, как прикладных, так и технологических. Мы готовы предложить полезные «новинки» и банковским аналитикам, и руководителям среднего звена, и топ-менеджерам, и акционерам.

 

- Есть ли у RCPM-платформы «Контур» аналоги/конкуренты на российском рынке?

 

- Концепции RCPM уже более 10 лет. Было бы странно, если бы все эти годы тема прогнозирования доходности под риском оставалась без внимания ИТ. Это не так. Хотя и большими успехами в ее воплощении в жизнь похвастать пока нельзя. По данным Chartis Research только 4% кредитных организаций в мире утверждают, что управляют прибыльностью на основе рисков. Но уже больше 40% работают в этом направлении.

Буду предельно корректен: нам неизвестны аналогичные ИТ-решения от отечественных поставщиков. Но отдельные платформы ведущих западных вендоров, судя по маркетинговой информации, которая имеется в открытом доступе, способны обеспечить интеграцию управления эффективностью и рисками.

Правда не все отечественные банки в силу разных обстоятельств готовы рассматривать иностранное ПО. Еще одно ограничение применения зарубежных разработок – множащиеся RegTech-запросы, которые западный софт по понятным причинам не всегда готов решать системно. По крайней мере до тех пор, пока не завершен процесс сближения российских и международных стандартов учета и отчетности.

 

- А что может предложить новый «Контур» в части решения RegTech–задач?

 

- Если разделить все RegTech-запросы по аналогии с классификаций периодов в истории человечества на две части - новую и новейшую, то в первую попадет регуляторная отчетность, а во вторую – задачи, инициированные внедрением международных стандартов финансовой отчетности и базельских требований. Первую группу задач «Контур» решал традиционно, здесь ничего не изменилось. Из второй группы мы готовы поддержать требования МСФО 9, ВПОДК, новые указания Банка России о порядке расчета величины процентного риска по банковскому портфелю. Их реализация опирается на базовые механизмы RCPM.

Вообще RCPM-задачи сегодня все теснее переплетаются с RegTech. Например, там, где раньше банки использовали собственные риск-методики, появляются указания регулятора, как в случае с оценкой процентного риска. Требования ВПОДК естественным образом ложатся в концепцию RCPM, где оценка рентабельности капитала является одной из ключевых метрик доходности под риском.

 

- Как оценили обновленную платформу в банках?

 

- Еще до официального объявления о выходе новой платформы, основная функциональность прошла апробацию. В 2018 году обновленное приложение для финансового планирования на основе прогнозной аналитики внедрено в казахстанском Банке ЦентрКредит. Проект длился 8 месяцев. Его результатом стала подготовка детального финансового плана на 2019 год.

Для нас очень важно, что полученный результат высоко оценили не только финансисты и банкиры, но и ИТ-менеджеры. Проект одержал победу в конкурсе «Проект года. Выбор ИТ-директоров России» на портале Global CIO в номинации «Лучший региональный проект/Ближнее зарубежье». А по абсолютному рейтингу голосования ИТ-директоров вообще оказался третьим среди двухсот с лишним участников конкурса, пропустив вперед только два инфраструктурных проекта.

 

- Дайте качественную и количественную оценки ключевых выгод от использования «Контур» 4.0.

 

- Прогнозирование и моделирование – это инструменты проактивного управления банковским бизнесом. Они полезны как для планирования, так и для непрерывного мониторинга отклонения плановых показателей от прогнозных. В условиях падения прибыльности, рентабельности капитала и растущей регуляторной нагрузки это помогает поддерживать гибкость и маневренность бизнеса, быстрее адаптироваться к изменениям, оперативно реагировать на возникающие угрозы и возможности, принимать взвешенные риски для максимизации выгод и конкурентных преимуществ при соблюдении требований регулятора.

Система управления эффективностью на основе рисков устроена по принципу «два в одном». Это значит, что единая RCPM-платформа покрывает требования риск-департаментов и финансистов, вдвое сокращая расходы на автоматизацию этих подразделений. А это немалая экономия.

 

- Очевидно, что следование концепции RCPM ведет к серьезному пересмотру подходов к управлению банком. Готовы ли к этому потенциальные потребители?

 

- Intersoft Lab почти двадцать лет работает на рынке автоматизации управленческих технологий в банках. Весь наш опыт подтверждает маркетинговый посыл о том, чтопотребительские ценности надо формировать. Жесткая конкуренция на финансовом рынке вкупе с низкой маржинальностью уже заставила потенциальных пользователей RCPM идентифицировать проблемы и недостатки традиционных подходов к управлению эффективностью бизнеса. Но, соглашусь, пока не все до конца понимают, как преодолеть организационный разрыв, как интегрировать методологии управления рисками и эффективностью, с чего начать их автоматизацию.

Предстоит большая просветительская работа, прежде чем методологию RCPM станут воспринимать также естественно, как, например, годами сложившиеся подходы к подготовке управленческой отчетности. Только тогда RCPM-системы из категории «для продвинутых» перейдут в разряд повседневно необходимого ПО.

Нам не привыкать к роли ИТ-евангелистов. Будем помогать банкам изучать и осваивать новые технологии, будем расти вместе с ними.

 

- Удачи вам на этом пути!

 

- Спасибо.