Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Журнал ВРМ World

Глобальные данные и управление рисками. Результаты исследований

Мы уже неоднократно рассказывали об управлении рисками (УР), которое является одной из задач управления эффективностью. Развитие этой технологии идет большими темпами и все чаще находит широкий спрос среди пользователей, что подтверждает множество западных исследований.

Рассмотрим итоги одного из них.

В марте-июле 2006 года компания AIM Software[1] провела опрос 1027 финансовых учреждений из 77 стран, касающийся управления рисками (УР) и глобальными данными. В отчете представлены подробные сведения о глобальных тенденциях и развитии в финансовой отрасли. Ключевые проблемы, такие как управление рисками, соответствие требованиям Базель II, более высокое качество данных, аутсорсинг[2], интеграция проектов, стоят на повестке дня финансовых организаций и по-прежнему будут влиять на инвестиции в IT в ближайшие несколько лет.

Каково же состояние большинства проектов УР на сегодняшний день?



Рис. 1. Ключевые причины внедрения управления рисками в компании

Основной причиной внедрения управления рисками в финансовых учреждениях является необходимость соответствия нормативным требованиям. Результаты опроса говорят о том, что повышение эффективности уже не является побочным эффектом управления рисками. 53% респондентов назвали его главной движущей силой реализации проекта УР. Компании все чаще считают расходы, связанные с риск-менеджментом, необходимым вложением для достижения преимуществ, а не просто финансовой затратой.



Рис. 2. Цели внедрения управления справочными данными

Среди основных причин внедрения средств управления справочными данными названы:

  • управление базовыми данными (51%);
  • управление ценовыми данными (45%);
  • управление корпоративными операциями (31 %).

Таблица 1. Для каких областей деятельности уже используется стратегия управления рисками?

  Общий результат Северная Америка Центральная и Южная Америка Западная Европа Центральная и Восточная Европа СНГ Ближний Восток и Африка Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион
Кредитные риски 80% 85% 84% 77% 85% 80% 78% 70%
Рыночные риски 73% 83% 54% 74% 75% 78% 78% 60%
Операционные риски 74% 88% 70% 73% 75% 76% 72% 63%
Стратегия отсутствует 9% 6% 2% 11% 7% 13% 9% 5%
Прочие риски 1% 1% 0% 1% 3% 4% 1% 6%

80% из 1027 респондентов отметили, что уже используют стратегию для управления кредитными рисками. 74% готовы к управлению операционными рисками, далее идут рыночные риски (73%). Только 9% компаний констатировали, что еще не разработали стратегии управления рисками.

Таблица 2. Как планируется проводить внедрение проекта управления данными?

  Общий результат Северная Америка Центральная и Южная Америка Западная Европа Центральная и Восточная Европа СНГ Ближний Восток и Африка Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион
Собственная разработка 22% 26% 30% 18% 27% 24% 27% 28%
Покупка и развитие продукта 22% 22% 26% 16% 33% 57% 20% 27%
Передача разработки третьей фирме 10% 8% 11% 8% 16% 4% 8% 26%
Передача обработки третьей фирме 3% 5% 7% 2% 4% 0% 0% 1%
В планах отсуствует 41% 30% 33% 52% 27% 30% 43% 17%

Несмотря на то, что 22 % участников по прежнему рассчитывают на приложения, разработанные собственными силами, растет число тех, кто предпочитает приобрести готовое решение, во всяком случае по сравнению с 2005 годом их количество повысилось на 22%. Одной из причин такой тенденции является более широкий диапазон стандартизованных данных и средств управления рисками, которые недавно появились на рынке.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что внедрение проектов УР идет широкими темпами во всем мире, причем компании все чаще выбирают продуманный стратегический подход и стремятся охватить все основные виды рисков.



[1] Компания-поставщик продуктов управления справочными данными и рисками. Также занимается предоставлением консалтинговых услуг.

[2] outsourcing — привлечение сторонних ресурсов