Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Журнал ВРМ World

Управление рисками и эффективностью бизнеса в условиях кризиса

Экономические проблемы и управление рисками

Глобальный финансовый кризис повлек за собой существенные изменения в финансовой отрасли. С учетом масштабов и глубины проблем большинство компаний вынуждены сегодня пересматривать свои методы ведения бизнеса. Денежные фонды сокращаются, а объем невыплаченных долгов возрастает.

Наблюдается активное вмешательство государственных структур в деятельность финансовых рынков. Слияния крупных организаций, а также ряд правительственных и банковских мер будет еще многие годы сказываться как на самих компаниях, так и на их клиентах. Впереди у бизнеса много задач и непростых решений. Однако и возможностей в новых экономических условиях — тоже немало.

Никогда раньше управление рисками не было столь актуально. Даже самые сильные компании говорят о давлении внешних обстоятельств и сложности выполнения регулятивных требований.

Многие ищут возможности оградить себя от грядущих неприятностей. Для этого необходимо четко представлять, какой объем капитала используется в конкретный период времени, принимать меры поддержания ликвидности и прибыльности. В противном случае можно говорить о недостаточном обеспечении прозрачности, о неразвитости средств управления рисками и соответствия нормативным требованиям.

Кроме того, важно очертить меры по сокращению расходов, а также выбрать из них наиболее приоритетные. Это требует очень скрупулезной оценки текущих и ожидаемых условий.

Меньше всего затронуты кризисом те компании, которые уже более десяти лет решают задачи сбора, обработки и анализа данных, а также занимаются оценкой рисков. Именно эти компании рассматривали управление рисками как ключевой стратегический принцип и источник конкурентных преимуществ, задолго до наступления переломного момента. К сожалению те, кто придерживался реакционной точки зрения на управление рисками, сегодня пожинают не лучшие плоды.

Очевидно, что успешные компании отдают риск-менеджменту самый высокий приоритет. Информация о рисках объединяется с данными о корпоративных задачах и политике. Важной считается не только согласованность и своевременность рисковой информации, но также широта и доступность этих данных.

Прочие же жалеют о том, что упустили возможность оценить риски и взять в руки их контроль. Сегодня у банков и инвестиционных фирм уже нет другого выбора, кроме как активно заняться сбором и анализом информации по рискам с целью принятия соответствующих решений на базе полученных сведений.

Однако текущая ситуация вскрыла ряд слабых сторон в области управления рисками.

Согласно отраслевым опросам, в качестве причины неурядиц на рынке 62% финансовых руководителей называют недостаточное или некачественное управление рисками, 59% указывают на сложность финансовых инструментов. Более половины (55%) финансовых руководителей считает, что методы управления рисками стоит пересмотреть на всех уровнях в организации, а программные средства заменить или расширить. Около половины компаний считает, что в управлении рисками должны участвовать не только аналитики, но и руководство, а также сотрудники, занимающие различные должности

Оптимальные методы ведения риск-менеджмента

Корпоративное управление рисками — это не разовое мероприятие. Перспективные компании используют свои нынешние наработки в области управления рисками как компонент долгосрочного корпоративного проекта, состоящего из ряда этапов. Стратегии управления рисками требуют инвестиций в человеческие ресурсы, информационные архитектуры, данные и модели, необходимые для лучшего понимания исчерпывающего риск-профиля компании (рыночных, кредитных, операционных рисков, рисков ликвидности и т.п.).

Перечислим реальные меры, дающие результаты в борьбе с финансовыми проблемами:

  • сбор детальной информации о рисках в едином репозитории (например, в Хранилище данных), предоставление ее бизнес-пользователям в виде риск-отчетности. Это должны быть сведения, охватывающие все факторы риска, позволяющие провести детальный анализ и оптимально построить финансовую деятельность. Владение и управление данными, а также их надежность также важны, как и модели, которые используются для оценки рисков;
  • использование современных методик выбора показателей эффективности (KPI) и ключевых факторов рисков (KRI), применение оценочных и инструментальных панелей. Эти инструменты позволяют выявить слабые места в деятельности компании, а также дают четкое понимания чего и как можно достигнуть на кризисном этапе;
  • ревизия существующей инфраструктуры управления рисками, в особенности в части оценки кредитных рисков и рисков ликвидности;
  • тестирование уже имеющихся финансовых моделей, в том числе результатов оценки подверженности кредитным и маркетинговым рискам;
  • оценка адекватность капитала и возможности его повышения;
  • постоянный контроль уровня ликвидности, обеспечивающий контроль кредитного положения компании, возможность быстрого обнаружения отклонений и принятия соответствующих мер;
  • оценка активов;
  • выявление и сокращение неприемлемых финансовых рисков;
  • вовлеченность финансовых директоров в управление рисками, адаптация программных средств управления рисками для нужд руководства компаний;
  • изменение корпоративной культуры, таким образом, чтобы управление рисками стало ключевым стратегическим принципом и источником конкурентных преимуществ, а также и залогом выживания.

Очевидно, что все эти задачи решаются в рамках современных средств управления эффективности и рисками. Директорам по информатизации необходимо оценить чрезвычайную важность технологии, провести мероприятия по подбору и внедрению, либо модернизации программного обеспечения, и добиться грамотного использования BPM и управления рисками для стабилизации финансового положения.

Публикации:

  1. Превращение рисков финансового кризиса в возможности (Turning the risks of the financial crisis into opportunities), октябрь 2008, http://www.tagetik.com/crisis;
  2. Глобальный финансовый кризис повышает интерес к управлению рисками среди финансовых руководителей (Global Financial Crisis Intensifies Interest in Risk Management Among CFOs), Пракаш Шимпи (Prakash Shimpi), Патрик Файнегэн (Patrick Finegan), сентябрь 2008, http://www.towersperrin.com/tp/showdctmdoc.jsp?country=global&url=Master_Brand_2/USA/News/Spotlights/2008/Sept/2008_09_30_spotlight_cfo_survey.htm;
  3. Глобальный финансовый кризис создает беспрецедентную потребность в развитом управлении рисками (Global Financial Crisis Creates Unprecedented Need for Enhanced Risk Management); октябрь 2008, http://www.marketwatch.com/news/story/global-financial-crisis-creates-unprecedented/story.aspx?guid=%7BD5F3A1D0-1726-4C9D-AC9B-B1D030C38DD2%7D;
  4. Выживание в условиях кредитного кризиса. Оптимальные методы управления рисками и эффективностью (Surviving the Credit Crisis: Best Practices Around Risk and Performance Management), октябрь 2008, http://odeo.com/episodes/23481257-Surviving-the-Credit-Crisis-Best-Practices-Around-Risk-and-Performance-Management