Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Журнал ВРМ World

Инфраструктура Хранилища данных для реализации требований Базель II

Сегодня многие западные банки, для которых реализация требований Базельского соглашения является обязательной задачей, делают серьезные инвестиции в информационные системы. Помимо выполнения нормативных требований, это способствует разработке своей собственной стратегии, позволяющей сократить расходы за счет стандартизации процедур, а также реализовать новые маркетинговые мероприятия, развить управление рисками и, наконец, добиться конкурентных преимуществ за счет эффективного использования технологий.

На сегодняшний день большинство европейских банков планирует приобрести специализированное ПО для Базель II, а не заниматься собственной разработкой. Однако все эти средства нуждаются в специальной настройке под требования конкретного кредитного учреждения, что гарантирует соответствие нормативным требованиям.

Требования соглашения Базель II обязывают хранить детальные сведения за 7 лет, и, вероятно, в ближайшее время этот срок будет увеличен до 11 лет. При этом эти данные должны быть:

  • точными;
  • полными;
  • адекватными.

Информационная структура должна гарантировать целостность расчетов достаточности капитала и оценок рисков. Репозиторий данных должен обеспечивать возможность архивирования информации, так как она необходима для мониторинга и тестирования эффективности моделей рисков. Кроме того, необходимо регулярно проводить пересмотр данных и проверку их качества.

Очевидно, что реализация принципов Базель II может оказаться очень сложной, многокомпонентной задачей. Одним из важных компонентов становится централизованное Хранилище, содержащее согласованные данные и образующее фундамент для выполнения нормативных требований.

Рассмотрим инфраструктуру Хранилища для реализации Базель II, а также те задачи, которые возникают в процессе ее реализации.

Цели Базель II

Успех любого проекта внедрения Хранилища зависит от уровня понимания бизнес-процессов и требований. Прежде чем начать реализацию, необходимо четко разобраться в требованиях Базеля II. 

Среди ключевых целей можно назвать следующие:

  • безопасность и надежность финансовой системы,
  • поддержка общего уровня капитала,
  • соответствие нормативного капитала и рисков,
  • гибкая структура.

В данной статье рассматриваются преимущественно принципы реализации второго компонента базельского соглашения, касающегося кредитных рисков. Задачи управления операционными, маркетинговыми рисками и т.п. вливаются в описанную ниже инфраструктуру на следующих этапах.

Модель

Концептуальная модель Хранилища данных выглядит следующим образом (см. рис.1).





Рис. 1. Концептуальная модель

Ключевые факты и измерения в модели следующие:

  • инструменты — кредиты клиентов. Это измерение содержит такие атрибуты как: канал, дата начала дата окончания и т.п.;
  • схема кредитования — кредит/ссуда клиенту для получения денег. Это измерение содержит следующие атрибуты: процентная ставка, дата начала, дата погашения и проч.
  • обеспечение кредита (залог) — содержит информацию о залоге, обеспечивающем кредит. Атрибуты этого измерения: тип залога, тип удержания залога, дата оценки залога (collateral appraisal date) и проч.
  • клиент - заемщик. Атрибуты: имя, адрес, и ряд других идентификационных параметров.
  • рейтинги - информация о заемщике (частном лице или компании), внутренняя или внешняя.
  • поручительство - информация о поручительстве, обеспечиваемом для кредита.
  • продукты — все атрибуты, касающиеся измерения, описывающего продукт.
  • вероятность убытка/уровень возможного убытка (Loss given Default).
  • кредит- все показатели кредита, а также дополнительные атрибуты, в случае специфических требований.

Этапы реализации

Приведем краткое описание различных этапов реализации ХД для Базель II:

  1. Сбор требований. Играет большую роль с точки зрения внедрения в целом. Процесс создания Хранилища — интерактивный, поэтому нельзя ожидать 100% верного решения с первой попытки. Требования могут меняться по мере построения Хранилища. Необходимо собрать требования как можно точнее.
  2. Архитектура. Это нечто вроде фундамента хранилища, отсутствие которого может повлечь полный провал проекта или неэффективное использование.
  3. Моделирование данных (разработка или покупка). Модель данных может быть выработана с нуля или приобретена на рынке и настроена в соответствии с конкретными требованиями. И тот и другой путь имеют свои достоинства и недостатки.
  4. Модернизация исходных приложений. Для выполнения требований Базель II необходимо собрать массу различных данных. Это может отразиться на операционных системах и занять достаточно много времени.
  5. Извлечение исходных данных. На этом этапе данные передаются в Хранилище. Важно обратить внимание на стандартизацию, обнаружение изменений в данных и выделение нужных атрибутов по каждому требованию.
  6. Расчеты с учетом рисков (risk weighted calculations).
  7. Кредитный скоринг.
  8. Веб-интерфейс пользователя. Группа разработчиков должна заниматься конечными приложениями для визуализации данных и поддержки.
  9. Извлечение, преобразование, загрузка.
  10. Интеграция клиентских данных. Идеальное решение — внедрение специального CDI-продукта и затем передача уникальной информации о клиентах в Хранилище.
  11. Качество данных. Возможность профилирования данных является частью процесса управления качеством данных. Она необходимо для быстрого анализа информации, поступающей из исходных систем.
  12. Метаданные. Средства для сбора метаданных на всех этапах процесса.
  13. Исторические данные. Одно из ключевых требований Базель II — сбор исторических данных. Одна из возникающих в этом направлении проблем — поиск информации в операционных системах и интеграция ее c данными в Хранилище.
  14. Предоставление информации. Цель этого этапа состоит в разработке удобной основы для уровня представления (presentation layer). Кроме того, важной задачей является подготовка пользователей к работе с процессами, моделью и данными Хранилища.
  15. Поддержка системы. Необходима для обеспечения функционирования программной инфраструктуры.

Архитектура

Основные архитектурные этапы процесса внедрения — следующие (см. рис. 2):

  1. Исходные системы. На этом этапе необходимо извлечь данные из операционных систем, в том числе информацию о:
    • собственном капитале;
    • ипотеке;
    • коммерческих ссудах;
    • кредитных картах;
    • валютных операциях;
    • кредитах, обеспеченных активами;
    • кредитах, обеспеченных арендой;
    • акциях;
    • процентных ставках;
    • обмене обязательствами/выкупных соглашениях.
  2. CDI. Одна из главных задач внедрения — упорядочить клиентские данные, задать уникального клиента и его атрибуты. Решается она путем внедрения CDI-проекта.
  3. Подготовка. Обработка операционных данных, проверка качества.
  4. Хранилище. В ХД интегрируются данные из различных операционных систем.
  5. Механизмы вычисления. Рассчитывают показатели, необходимые для Базель II, извлекая информацию из Хранилища.
  6. Витрины данных. Создаются в соответствии с конкретными требованиями бизнеса. Их может быть несколько или не быть вообще.
  7. Средства отчетности. Являют собой этап предоставления информации в процессе внедрения.



Рис. 2. Архитектура

Выбор инструментов

При выборе инструментов необходимо подобрать эффективные средства CDI, ETL, управления качеством данных и метаданными, а также обратить внимание на СУБД для Хранилища и специализированные средства оценки рисков, инструменты скоринга, сценарного моделирования и ряд других.

Публикации:

  1. Инфраструктура Хранилища для реализации принципов Базель II (Data Warehouse Framework for Basel II Implementation), Шиам Махапатра (Shyam Mahapatra), декабрь 2007, http://www.dmreview.com/dmdirect/2007_48/10000347-1.html.
  2. Хранилище кредитных рисков для выполнения требований Базель II (A credit risk data warehouse for Basel II compliance), июнь 2007, http://www.bearingpoint.com/Documents/StaticFiles/c4080_bank_crdw_cs.pdf;
  3. Банковское Хранилище и Базель II (IBM’s Banking Data Warehouse and Basel II), декабрь 2005, http://whitepapers.techrepublic.com.com/abstract.aspx?docid=273519.