Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Журнал ВРМ World

Хранилище данных для соответствия нормативным требованиям

В результате кризиса 2008 года и последующей рецессии правительственные, банковские и регулирующие организации разработали множество новых правил для защиты и стабилизации мировой финансовой системы. Реформы имеют несколько общих целей, но, среди прочего, включают в себя меры для усиления надзора, повышения банковских стандартов достаточности капитала, снижения рисков во внебиржевой производной финансовой деятельности и устранения возможности регуляторного арбитража среди небанковских кредиторов (также известного как «теневое банковское дело»).

Некоторые из реформ, например Базель III и Международные стандарты финансовой отчётности, будут проводиться по всему миру. Другие – это региональные директивы. Например, директива «О рынках финансовых инструментов» (Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II)), правила регулирования инфраструктуры европейского финансового рынка (European Market Infrastructure Regulation (EMIR)) и «Платёжеспособность 2» (Solvency II) повлияют на Евросоюз, а финансовый ландшафт Соединённых Штатов будет изменён реформами в рамках закона Додда-Франка (Dodd-Frank) и законом о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)). Кроме того, существуют национальные реформы; например, Великобритания представила собственные нормативные банковские требования.

Хотя финансовые учреждения всегда должны учитывать изменяющиеся требования регуляторов, темпы и масштабы этих изменений беспрецедентны. Исследование известной аналитической компании Thomson Reuters GRC, охватившее более 500 специалистов из компаний финансового сектора по всему миру, выявило несколько интересных тенденций. Во-первых, отслеживание потенциальных и реальных изменений крайне необходимо, чтобы организации были подготовлены для удовлетворения нормативных требований. Специалисты корпоративного контроля, принявшие участие в опросе, уверены, что текущий год принесёт ещё больше нормативных директив как со стороны регулятивных органов, так и со стороны биржевых организаций. С этим согласно 84% опрошенных, а почти половина респондентов полагает, что их объем значительно увеличится. Эти ожидания растут на протяжении последних лет, и они небеспочвенны - согласно Thomson Reuters GRC число нормативных оповещений выросло почти на 16%.

Информированность руководителей о регуляторных вопросах и изменениях – это жизненно важная часть нормативного соответствия и в зависимости от размера и сложности бизнеса может быть непростой задачей. Как и поддержание политик и процедур, сотрудники, ответственные за обеспечение соответствия требованиям регулирующих органов, тратят значительные ресурсы для формирования публикуемой и прочей отчётности. Это подтверждается данными опроса - почти двадцатью процентами респондентов, тратящих более одного рабочего дня каждой недели на подготовку отчётов для членов правления. С другой стороны, свыше четверти участников исследования из отделов внутреннего контроля тратят менее часа в неделю на отчётность. Например, среди опрошенных компаний США таких больше половины. Это поднимает вопрос о достаточной осведомлённости руководства относительно нормативных требований. Низкое качество регуляторной отчётности, вероятно, также не оправдывает ожиданий органов надзора, как и руководства финансовых учреждений.

Очевидно, что нормативный регламент – это основной источник неопределённости для кредитных учреждений по всему миру. На просьбу перечислить вопросы, вызывающие наибольшую озабоченность, более половины банкиров (68% опрошенных), участников опроса «Преимущества и непреднамеренные последствия реформы финансовых рынков», проведённого аналитическим подразделением британского журнала Economist, назвали нормативные изменения. На втором месте кризис еврозоны (62% опрошенных), на третьем - кризис мировой экономики (58% опрошенных). Со значительным отрывом замыкают этот список отсутствие доверия (24%), отсутствие промышленного или экономического роста и инвестиций (23%), наличие финансов (15%) и отсутствие потребительского спроса (12%).

По мнению участников исследования, регулятивные изменения несут следующие угрозы: увеличение затрат на соответствие регулятивным требованиям (74% опрошенных), увеличение стоимости финансирования (37% опрошенных), рост затрат на IT (29% опрошенных), ограничение оперативного пространства (20% опрошенных) и увеличение стоимости хеджирования рисков (12% опрошенных).

Использование хранилища данных – это современный ответ на требования регулирующих органов. Однако, ужесточение нормативных условий накладывает определённые «обязательства» на хранилища данных. По мнению аналитика компании Graz Sweden, шведского поставщика хранилищ данных для финансовых организаций, закон Додда-Франка, как и директива «O рынках финансовых инструментов» имеет целый ряд целей и последствий, не последним из которых является ожидаемое увеличение спроса на надёжную инфраструктуру хранилища данных. Тот факт, что новая директива потребует ещё более прозрачного и оперативного доступа к данным, может означать лишь то, что игрокам финансового рынка потребуются еще более детальные данные и более сложная инфраструктура хранилища данных. Например, хранилище данных может помочь в выполнении следующих основных положений директивы «O рынках финансовых инструментов»:

  • Категоризация клиента. Директива требует, чтобы финансовые инвестиционные компании объединяли своих клиентов в три категории – розница, профессионалы и приемлемые контрагенты. Каждая категория получает определённый уровень защиты – розничные клиенты получают максимальный уровень, а контрагенты - наименьший. Именно на основе этой классификации финансовые компании должны оценивать пригодность конкретного финансового продукта для каждого клиента. Чтобы сделать этот процесс как можно более надежным, объективным и автоматизированным, инфраструктура корпоративного хранилища данных должна поддерживать автоматическое задание категории для каждого клиента на основе предопределённого набора критериев. Таким образом, система будет сигнализировать или блокировать операции, не согласующиеся с категорией клиента, установленной в соответствии с требованиями данной директивы. Безусловно, автоматизированное назначение категорий должно подразумевать человеческое вмешательство для управления исключениями и ручного разрешения конфликтов для клиентов, обладающих атрибутами, позволяющими причислить их более чем к одной категории.
  • Обработка заказов. Директива «O рынках финансовых инструментов» определяет конкретные параметры, которые должны отслеживаться в каждом заказе, и  условия, при соблюдении которых заказы более чем одного клиента должны быть агрегированы. Это тоже требует надёжного хранилища данных, которое может принимать и сопоставлять клиентские данные для обеспечения соответствия решений, принимаемых инвестиционными банкирами, требованиям директивы.
  • Пред- и постпродажная прозрачность. Для обеспечения предпродажной прозрачности организациям, использующим для сверки заказов платформу для торговли ценными бумагами, следует предоставлять в режиме реального времени топ-5 лучших цен продажи и покупки. Для продаж на основе котировок операторы должны предоставлять лучшие предложения и ставки в реальном времени. Постпродажная прозрачность требует от игроков финансового рынка предоставлять информацию об объёме, цене и времени выполнения всех заказов, касающихся зарегистрированных акций. Без хранилища данных, которое может автоматически сканировать и объединять тысячи или миллионы заказов в режиме реального времени, потребуется огромное количество человеческих ресурсов.
  • Ориентированность на выполнение лучшего заказа. Финансовые организации должны прилагать разумные усилия, чтобы обеспечить выполнение каждого заказа с учётом интересов клиентов. Для этого им необходимо сложное хранилище данных, позволяющее легко оценить каждый заказ на срочность, стоимость и прочие факторы, учитываемые при решении о немедленном исполнении.

Без соответствующих инвестиций в оптимальную аппаратную и программную инфраструктуру хранилища данных, даже незначительные ошибки и простои могут привести к нарушению нормативных требований, следствием которых будет полная остановка деятельности финансовой компании. Поставщики финансовых услуг должны пользоваться платформами хранилищ данных, продемонстрировавшими свою устойчивость в вопросе обработки большого объёма данных для анализа и отчётности.

Публикации

  1. Исследование The Economist Intelligence Unit «Преимущества и непреднамеренные последствия реформы финансовых рынков» (Benefits and unintended consequences of financial markets reform), 2012 г.
  2. Стейси Инглиш, Сюзанна Хэммонд (Stacey English and Susannah Hammond) «Цена соответствия» (Cost of compliance), 2012 г.
  3. Директива II о рынках финансовых инструментов означает увеличенный спрос на финансовую инфраструктуру хранилища данных (MiFID II Will Mean Increased Demand on Financial Data Warehouse Infrastructure), 17 сентября 2012 г.