Как автоматизировать прогнозирование состояния банковских портфелей?

Уместен ли этот вопрос в текущей ситуации? Еще как. Конечно, ИТ-системы не умеют заглядывать в головы банковских клиентов. Но их можно научить распознавать скрытые поведенческие паттерны, чтобы более обоснованно прогнозировать реакцию вкладчиков и заёмщиков на изменения макроэкономической ситуации.

На самом деле поведение клиентов в условиях паники мало зависит от ее причины. Не так важно, что послужило импульсом для волнений на финансовом рынке: информационный вброс, обострение политической ситуации или угроза рецессии. Принципиально, что эти ситуации вызовут резкую коррекцию макроэкономических индикаторов. В ответ группы контрагентов, объединенных общими характеристиками, будут демонстрировать схожее поведение в попытках сохранить сбережения и при планировании будущего. Главное – понимать, чего ожидать от каждого клиентского сегмента, чтобы реагировать быстро и адекватно.

Не утверждаю, что можно заранее просчитать все варианты развития ситуации и заготовить для них планы ответных действий. Но проработать базовые сценарии реагирования на события, угрожающие финансовой устойчивости банка, – реально.

Что для этого необходимо? Данные о деятельности банка и его клиентах с большой исторической глубиной и автоматизированные инструменты прогнозирования денежных потоков.

Если в банке эксплуатируется хранилище данных, то оно станет идеальным базисом для системы прогнозирования. Если, как в случае с RCPM-платформой «Контур», прикладная функциональность ХД включает инструменты выявления чувствительности поведенческих характеристик клиентов к изменению макроиндикаторов и прогнозирования их значений на основе ML-методов, настройки моделей и сценариев прогнозирования и вычисления для каждого из них будущего состояния ресурсов банка, то ее разворачивание займет 2-3 месяца.

Замечу, что ХД другого вендора или собственной разработки банка не станет препятствием к использованию машины прогнозирования из линейки «Контур». Правда придется наладить передачу данных между системами.

А вы как подготовились к недавнему всплеску клиентской активности? Созрели, чтобы посмотреть макет системы прогнозирования? Пишите в директ и заказывайте демонстрацию.