Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Современный взгляд на (R)СРМ

(R)CPM: новое направление применения – RegTech

Ужесточение законодательства в области управления банковскими рисками, переход к датацентричной модели регуляторной отчетности и расширение межведомственного электронного обмена данными активизируют спрос на технологии, обеспечивающие поддержку дата-емких задач банка. В результате корпоративное хранилище данных, оснащенное базовыми (R)CPM-механизмами, имеет все шансы трансформироваться в универсальную RegTech-платформу.

 

В последние годы мировой банковский сектор работает в условиях постоянных законодательных изменений. Регуляторы США и Европы ужесточают требования в области управления банковскими рисками и выпускают новые директивы, связанные с цифровизацией отрасли. В России темп обновлений нормативных документов также стремительно растет. Если в 2015 году Банк России выпустил только 1 новое указание по подготовке отчетности, то 2016 г. - их было более 5, в 2017 г. – уже свыше 10 и, наконец, в 2018 году – более полутора десятка.

Банкам стало сложно и дорого соблюдать новые законодательные требования. По оценке аналитической компании Boston Consulting Group, с 2008 года крупнейшие банки потратили на штрафы более 300 млрд дол, а по данным KPMG, ежегодные расходы мирового финансового сектора на выполнение комплаенс-требований составляют 270 млрд дол.

Рост регуляторной нагрузки привел к появлению нового сегмента рынка, так называемого РегТеха (регуляторные технологии, англ. RegTech) - технологических решений, помогающих эффективно и менее затратно выполнять регуляторные требования. В настоящее время этот сегмент находится на пике роста. По прогнозу Thomson Reuters, объем мирового рынка RegTech к 2020 году превысит 120 млрд. дол.

Для российских банков применение регуляторных технологий становится критически важным для поддержки риск-ориентированных требований Банка России (МСФО 9, ВПОДК и др.), реализации датацентричных подходов к подготовке отчетности и межведомственного обмена данными (например, обмена данными с БКИ, ФНС и др.). Чтобы исполнять новые регуляторные требования, банкам необходимо ежедневно обрабатывать большие объемы первичных учетных данных, обеспечивать их качество и расширять аналитикой, а для оценки рисков генерировать прогнозную аналитику. На помощь банкам в решении этих задач приходят хранилища данных, изначально ориентированные на подготовку и обеспечение качества данных, и оснащенные (R)CPM-инструментарием для риск-ориентированного прогнозирования. Сегодня хранилище данных, дополненное механизмами (R)CPM, готово стать РегТех-платформой банка, которая поможет подготавливать качественные и детальные данные о его деятельности и реализовать датацентричный подход к формированию отчетности, а также сгенерирует необходимые данные для прогнозирования и оценки рисков на основе расчета денежных потоков.

РегТех – новое, но уже опробованное направление применения систем управления эффективностью в российских банках. Например, компанией Intersoft Lab реализовано на базе RCPM-платформы «Контур» полнофункциональное приложение для оценки финансовых инструментов и расчета резервов по МСФО 9, созданы и внедрены решения для обмена данными кредитных историй с БКИ и данными по счетам иностранных резидентов с ФНС.