Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Современный взгляд на (R)СРМ

(R)CPM: риск-ориентированное управление эффективностью

Падение прибыльности и чистой процентной маржи, рост регуляторной нагрузки вынуждают банки пересматривать подходы к управлению эффективностью и рисками. ИТ- поддержка интегрированных процессов финансового управления и риск-менеджмента на основе единого хранилища данных помогает кредитным организациям адаптироваться к новым реалиям и следовать эффективным риск-стратегиям для максимизации конкурентных преимуществ и роста прибыльности.

 

Наступившая в банках эпоха «новой нормальности» характеризуется падением прибыльности, чистой процентной маржи и, как следствие, ухудшением рентабельности капитала. По данным консалтинговой компании McKinsey, только 40% банков в мире создают стоимость собственного капитала, а 60% «проедают» его.

По оценке RAEX (Эксперт РА), каждый пятый российский банка является убыточным, а рентабельность сектора продолжает стагнировать. По итогам 2019 года она может составить 13,1% против 13,8% в 2018 году.

Цифровизация, технологические инновации и рост регуляторной нагрузки неизбежно ведут к структурным изменениям в сфере финансового посредничества. По прогнозу McKinsey, ими станут модернизация и упрощение финансовой индустрии, расширение ее границ за счет новых нефинансовых игроков. По их мнению, чтобы преуспеть в новых реалиях, банкам нужно искать ключевые конкурентные преимущества и, опираясь на них, разрабатывать конкурентные стратегии, обеспечивающие рост прибыльности.

Извлечь максимум из рыночных возможностей и внутренних резервов организации возможно за счет применения рисковых бизнес-стратегий, опирающихся на количественные прогнозы доходности и риск-потерь. Переход к риск-ориентированному прогнозированию прибыльности неизбежно потребует от банков интеграции управления эффективностью и рисками на единой информационной платформе. Это позволит:

  • прогнозировать риск-потери для различных сценариев поведения клиентов и других риск-факторов и оперативно вычислять скорректированную на риски прибыльность,
  • оперируя количественными оценками, находить оптимальный баланс между подверженностью рискам и потребностью в них, чтобы максимизировать конкурентные преимущества и маржу.

По данным EY, в финансовых компаниях, которым удалось перейти к такому интегрированному подходу, рентабельность по EBITDA оказалась в 3 раза выше по сравнению с остальными.

Несмотря на то, что идее интеграция управления эффективностью и рисками около 10 лет, она до сих пор не получала широкого распространения в кредитных организациях. Более половины опрошенных консультантами Chartis Research зарубежных банков вообще не готовы к ее воплощению, и только 4% заявили о том, что управляют прибыльностью с учетом рисков. Остальные с разной степенью успеха пытаются преодолеть организационные, методические и технологические барьеры, препятствующие внедрению интегрированного подхода.

Появление (R)CPM-платформ (Risk Corporate Performance Management - управление корпоративной эффективностью с учетом рисков) стало закономерным шагом трансформации (R)CPM-рынка в направлении поддержки конкурентных стратегий и достижения целевых показателей эффективности за счет более качественного детального планирования и проактивного управления исполнением планов, опирающегося на тесную интеграцию процессов управления рисками и эффективностью.

В основе таких решений лежит корпоративное хранилище финансовых и риск-данных, опирающееся на отраслевую модель данных. На платформе хранилища функционируют (R)CPM-приложения, которые используют его данные для риск-ориентированного планирования, мониторинга финансовых результатов и контроля рисков. Такая архитектура, в частности, положена в основу новой версии RCPM-платформы Контур 4.0, о выходе которой компания Intersoft Lab объявила в начале 2019 года.

Применение единых согласованных данных и общих механизмов риск-ориентированного прогнозирования для планирования и скользящего мониторинга прибыльности позволяет повысить качество и исполнимость финансовых планов и KPI, добиться большей прозрачности и обоснованности бизнес-решений на всех уровнях управления, оперативнее реагировать на изменения законодательства в части подготовки риск-отчетности.