- 23 апреля 2008 г.
Справиться с риском потери ликвидности за 8 дней
Компания Intersoft Lab представила решение для автоматизации прогнозирования денежных потоков на 8 дней вперед, которое позволит банкам выполнять новое требование Банка России к контролю норматива мгновенной ликвидности. Практическим опытом в области автоматизации управления ликвидностью компания поделилась с банковскими специалистами на круглом столе Клуба банковских аналитиков «Российская банковская система: так ли неизбежен кризис ликвидности?».
23 апреля 2008 г. в Москве, в одном из залов гостиницы «Золотое кольцо» Клуб банковских аналитиков провел круглый стол «Российская банковская система: так ли неизбежен кризис ликвидности?». В этой встрече более 30 банковских специалистов (топ-менеджеров, руководителей и экспертов аналитических департаментов, руководителей подразделений финансового контроля и рисков, сотрудников инвестиционных департаментов) обсуждали вопросы управления ликвидностью с представителями Банка России, Национальной фондовой ассоциации и ММВБ, ведущих финансово-экономических вузов Москвы.
Компания Intersoft Lab подготовила деловую часть программы по технологическим вопросам управления ликвидностью в коммерческих банках – с докладом на эту тему выступил Дмитрий Первухин, директор управления технического консалтинга Intersoft Lab.
Банк России ужесточает требования к управлению ликвидностью в банках. В частности, в феврале этого года департамент банковского регулирования и надзора ЦБ РФ сообщил, что для коммерческих банков готовится новый норматив мгновенной ликвидности. В соответствии с этим требованием, в течение 8 дней все обязательства банка должны быть покрыты мгновенными платежами.
Исследовательская компания Gartner рекомендует в качестве оптимальной такую структуру платформы управления рисками, в состав которой входит, во-первых, инструмент для сбора и подготовки данных, во-вторых, собственно риск-механизм (инструменты вычисления для выявления, учета и моделирования факторов риска, измерения капитала и стресс-тестирования) и, в-третьих, средство формирования отчетов и механизмов оповещения о чрезвычайных ситуациях.
В контексте этой рекомендации и опыта компании Intersoft Lab по внедрению систем управления рисками в банках Дмитрий Первухин представил пример реализации такой системы на основе хранилища данных.
Чтобы выполнить в числе прочего требование Банка России о контроле норматива мгновенной ликвидности, в хранилище данных собирают данные по договорам с графиком будущих выплат и погашений. На основе этих данных прогнозируют потоки платежей и контролируют риски ликвидности. Если в исходных системах платежные календари договоров отсутствуют, графики операций генерируются по загруженным договорам инструментами хранилища. Далее на основе данных, собранных в ХД, выпускаются GAP-отчеты для анализа риска балансовой ликвидности и процентного риска.
В ходе обсуждения участники круглого стола не только подтвердили потребность в системе автоматизации управления риском ликвидности, но и сформулировали ключевые требования к программному решению на основе хранилища данных:
- поддержка прозрачной технологии сбора первичных данных по договорам в хранилище;
- обеспечение качества данных в хранилище, их достоверности и актуальности;
- реализация онлайновых механизмов моделирования будущих сделок привлечения и размещения ресурсов с целью прогнозирования нормативов ликвидности и других рисков: кредитных, процентных и др.
О Клубе банковский аналитиков (www.bankclub.ru)
Клуб банковских аналитиков был учрежден в 2000 году Европейским трастовым банком, Ассоциацией российских банков, Финансовой академией при Правительстве РФ и Национальной фондовой ассоциацией. Клуб, деятельность которого носит некоммерческий характер, открыт для вступления всех кредитных организаций, поддерживающих идею формирования единого информационно-аналитического пространства межбанковского рынка. КБА обеспечивает координацию и деловое сотрудничество банков, обобщение накопленного опыта, разработку предложений по совершенствованию дальнейшей деятельности. Руководитель КБА – Марина Медведева – профессор Финансовой академией при Правительстве РФ, вице-президент КБ «Евротраст», к. э. н.
Официальный пост-релиз о круглом столе Клуба банковских аналитиков